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期货操盘心得——“行军之法”

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发表于 2018-5-17 00:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
期货操盘心得——“行军之法”  证券股票 012259xffktbqatdtakkfq


期货操盘心得——“行军之法”  证券股票 012259c9p1m9gggq2g7q10


志曰:做长线还是短线,交给市场决定
——弘兴金服
期货交易中对长线和短线的界定其实不是很清楚的,这给投资者造成了很大困惑,甚至有人得出了非常错误的结论:赚了我就做短线马上走掉,亏了我就做长线,熬到解套为止。
这种不控制风险的做法当然不值得一提,而且这样做的人不用过多久都会纷纷消失。我们所要讨论的是在盈利大于亏损的前提下怎么设置交易频率:
期货特有特点影响交易频率
1、保证金交易特点:决定了期货不能像股票一样拿多久都可以,因为如果行情持续朝持仓相反的方向走而不控制风险的话,会产生巨大亏损;
2、“T+0”特点:决定期货的换手率很高,交易频率偏高(如锌合约换手率是200%——400%/天,即锌的合约市场平均持仓时间为1—2小时);
3、低手续费的特点:期货手续费为本金的1‰——4‰,交易费用可以忽略,交易频率因此增加;
4、当天平仓不收费特点:客观上鼓励和促使交易者当天平仓做短线;
5、到期交割的特点:决定期货合约的时间长度不会超过一年(豆一合约除外);
6、流动性集中移动的特点:决定期货每个主力合约存在的时间都不长(最长6个月,一般为1—2个月)。主力合约一旦移仓,原持有的期货合约将面临流动性不足的问题,一般情况下也得随之移仓;
7、隔夜跳空的特点:决定期货不是可以无条件地做隔夜持仓的,否则可能今天涨停的持仓明天直接跌停,而没有可以控制风险的手段和过程。
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定义长线和短线
1、“超长线”?:平均持仓1个月以上的交易方式,超长线基本上不成立。合约会遇到流动性问题,而且本金的回撤周期可能会长达8个月—1年以上,回撤幅度也可能达到持仓保证金的数倍;
2、长线:从历史数据计算平均持仓时间在一周以上至1个月称为长线;
3、“中线”?:持仓1—5天,是可能存在的,但其风险和回报的比例比较尴尬。主要是因为隔夜产生的可能风险太大,而一周的平均回报未必能远远超过之;
4、短线:当天开仓当天平仓
5、“超短线”?:平均交易频率在1分钟 或几分钟内。盈利太小的话,点差和手续费对交易正确率要求相当高.(享有特殊手续费优惠的做市商除外);
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长线&短线的优劣势比较
比较之处 长线 短线
周期 长 短
单笔回撤 大 小
连续亏损时间 长 短
手续费 少 多
要求关注度 低 高
网络、系统稳定要求 低 高
进出场时机要求 低 高
机会把握 少 多
杂波干扰 小 大
收益、风险 (不一定) (不一定)
可能连续亏损次数 (不一定) (不一定)
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本质上期货是个偏短线的投资,这就是为什么说“做期货一年,像经历了人生十年”。笔者在本博客《一定赚钱方法存在的可能性》一文中,就曾提出以高交易频率、低仓位的操作来趋同“一定赚钱”的两大理想条件——“时间的无限和金钱的无限”。
操作中,交易频率没有绝对。上述分析的是统计数据而非设计数据,长和短应该更多地由市场行为决定:趋势翻转了就马上砍仓(短线);趋势持续就一直持有(长线)。
期货亦如行军打仗,当随势而动、随机应变,静如处子、动如脱兔。
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发表于 2018-5-23 12:12:23 | 显示全部楼层
写的真好。这是我们大多数人的写照。
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发表于 2018-5-28 16:51:10 | 显示全部楼层
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发表于 2018-5-28 18:07:25 | 显示全部楼层
说不定是个机遇,为何消极?
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发表于 2018-6-6 16:51:02 | 显示全部楼层
我是来刷分的,嘿嘿
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发表于 2018-7-21 02:48:51 | 显示全部楼层
楼主,请收下我的膝盖
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